Оценка инструментальных переменных
-
Основы инструментальных переменных
- Инструментальные переменные (IV) используются для оценки параметров в эконометрических моделях.
- IV позволяют оценить параметры, которые не коррелируют с ошибками, что делает оценку более точной.
-
Методы оценки IV
- Метод наименьших квадратов (OLS) используется для оценки параметров в линейных моделях.
- Оценка OLS может быть смещенной и непоследовательной, если переменные коррелируют.
- IV-оценка использует инструментальные переменные, которые коррелируют с эндогенными переменными, но не с ошибками.
-
Идентификация и обобщение IV-оценки
- IV-оценка идентифицирована, если количество инструментов равно количеству ковариат.
- В случае, когда инструментов больше, чем ковариат, используется обобщенный метод моментов (GMM).
- GMM-оценка является обобщением IV-оценки для чрезмерно идентифицированных моделей.
-
Двухэтапный метод наименьших квадратов
- Двухэтапный метод наименьших квадратов (2SLS) используется для оценки параметров в моделях с эндогенными ковариатами.
- 2SLS включает регрессию эндогенных переменных по всем экзогенным переменным и последующую оценку интересующей регрессии.
-
Непараметрический анализ
- В случае неизвестной формы структурных уравнений, IV все еще может быть определена с помощью непараметрических методов.
- Жесткие границы для ACE могут быть получены для оценки знака и размера причинно-следственного эффекта.
- В линейном анализе нет теста для проверки предположения о том, что IV является инструментальной переменной.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: