Тест Лиллифорса
- Тест Лиллифорса — тест на нормальность, основанный на тесте Колмогорова-Смирнова.
- Он используется для проверки нулевой гипотезы о том, что данные поступают из нормально распределенной совокупности.
- Вариант теста может быть использован для проверки нулевой гипотезы о том, что данные поступают из экспоненциально распределенной совокупности.
- Тест проходит следующим образом: оценка среднего значения и дисперсии по популяции на основе данных, поиск максимального расхождения между эмпирической функцией распределения и CDF нормального распределения.
- Максимальное расхождение оценивается на предмет статистической значимости, требующей отклонения нулевой гипотезы.
- Распределение тестовой статистики, предполагающее верность нулевой гипотезы, стохастически меньше, чем распределение Колмогорова-Смирнова.
- Таблицы для распределения Лиллифорса были рассчитаны только методами Монте-Карло.
- В 1986 году была опубликована исправленная таблица критических значений для этого теста.
Полный текст статьи: