Теорема Колмогорова о непрерывности

Оглавление1 Теорема Колмогорова о непрерывности1.1 Теорема о непрерывности Колмогорова1.2 Условия теоремы1.3 Непрерывная модификация процесса X1.4 Примеры и рекомендации1.5 Дополнительные сведения1.6 […]

Теорема Колмогорова о непрерывности

  • Теорема о непрерывности Колмогорова

    • Утверждает, что случайный процесс с определенными ограничениями на моменты приращений будет непрерывным. 
    • Приписана советскому математику Андрею Николаевичу Колмогорову. 
  • Условия теоремы

    • Пусть (S,d) – полное метрическое пространство, а X: [0, +∞) × Ω → S – стохастический процесс. 
    • Существуют положительные константы α, β, K, такие что для всех 0 ≤ s, t ≤ T выполняется неравенство. 
  • Непрерывная модификация процесса X

    • Существует модификация X~, непрерывная для выборки и такая, что P(X~t = Xt) = 1 для всех t ≥ 0. 
    • Пути развития X~ локально γ-Hölder-непрерывны для всех 0 < γ < β/α. 
  • Примеры и рекомендации

    • В случае броуновского движения на Rn константы α = 4, β = 1, K = n(n + 2) работают. 
    • Для любого натурального числа m константы α = 2m, β = m − 1 работают при некотором положительном K, зависящем от n и m. 
  • Дополнительные сведения

    • Упоминается теорема о расширении Колмогорова и рекомендации по форматированию библиографических описаний в HTML. 

Полный текст статьи:

Теорема Колмогорова о непрерывности

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх