Теория больших отклонений
- Теория больших отклонений рассматривает асимптотическое поведение удаленных хвостов вероятностных распределений.
- Теория больших отклонений формализует эвристические идеи концентрации мер и обобщает понятие сходимости вероятностных мер.
- Теория больших отклонений связана с экспоненциальным снижением показателей вероятности экстремальных или остаточных событий.
- Вводные примеры включают подбрасывание монеты и суммы независимых случайных величин.
- Теория больших отклонений может использоваться для сбора информации на основе вероятностных моделей и управления рисками.
- В физике теория больших отклонений применяется в термодинамике и статистической механике, где энтропия связана с функцией скорости.
- Связь между «функцией скорости» и дивергенцией Кульбака-Лейблера устанавливается теоремой Санова.
Полный текст статьи: