Условная дисперсия
- Условная дисперсия — дисперсия случайной величины, заданная значением другой случайной величины.
- В эконометрике условная дисперсия известна как скедастическая функция.
- Условные дисперсии играют важную роль в моделях авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH).
- Дисперсия дает наименьшую возможную ожидаемую квадратичную ошибку прогнозирования.
- Знание другой случайной величины (X) может использоваться для уменьшения ожидаемой квадратичной ошибки.
- Условное математическое ожидание является наилучшим предсказанием Y при заданном X.
- Условная дисперсия Y при заданном X проявляется как неустранимая ошибка прогнозирования.
- Определение условной дисперсии может быть обобщено с использованием условных распределений.
Полный текст статьи: