Оглавление
Надежная оптимизация
-
Определение и важность надежной оптимизации
- Надежная оптимизация – это метод оптимизации, который учитывает неопределенность и риск.
- Она используется для решения задач, где требуется устойчивость к изменениям в условиях.
-
Примеры и подходы к надежной оптимизации
- В примере с выбором портфеля ценных бумаг, надежность определяется как вероятность того, что портфель останется прибыльным.
- В примере с выбором маршрута, надежность определяется как вероятность того, что выбранный маршрут будет доступен.
- В примере с выбором оборудования, надежность определяется как вероятность того, что оборудование будет работать без сбоев.
-
Методы и модели надежной оптимизации
- Существуют вероятностные и вероятностно-детерминированные методы, а также методы, основанные на данных.
- Вероятностные методы используют функции распределения вероятностей для количественной оценки неопределенности.
- Вероятностно-детерминированные методы используют математическое программирование для решения задач с ограничениями надежности.
-
Примеры задач и их решения
- В примере с выбором портфеля, задача состоит в максимизации ожидаемой доходности при ограничении на риск.
- В примере с выбором маршрута, задача состоит в минимизации времени в пути при ограничении на вероятность заторов.
- В примере с выбором оборудования, задача состоит в минимизации затрат на обслуживание при ограничении на надежность.
-
Методы решения и их ограничения
- Методы решения включают создание детерминированных аналогов, называемых робастными аналогами.
- Практическая сложность зависит от возможности вычислительной обработки надежного аналога.
-
Рекомендации и дальнейшее чтение
- В статье представлен глоссарий по математическому программированию и список литературы для дальнейшего изучения.
Полный текст статьи: