Частичная автокорреляционная функция
- Функция частичной автокорреляции (PACF) анализирует временные ряды, регрессируя значения на всех более коротких запаздываниях.
- PACF играет важную роль в определении степени запаздывания в модели авторегрессии (AR).
- Использование PACF было введено в подходе Бокса-Дженкинса к моделированию временных рядов.
- Частичная автокорреляция запаздывания является автокорреляцией между временными рядами с линейной зависимостью через удаленные запаздывания.
- Теоретическая частичная автокорреляционная функция может быть вычислена с помощью алгоритма Дурбина-Левинсона.
- Частичная автокорреляция отражает поведение автокорреляционной функции для моделей авторегрессии и скользящего среднего.
- Частичная автокорреляция используется для определения порядка в модели авторегрессии.
- График частичной автокорреляции образца используется для идентификации порядка в AR-модели.
- Построение частичной автокорреляционной функции и линий доверительного интервала является распространенным способом анализа порядка построения AR-модели.
Полный текст статьи: