Коэффициент омега

Оглавление1 Соотношение Омега1.1 Определение коэффициента Омега1.2 Расчет коэффициента Омега1.3 Сравнение с коэффициентом Шарпа1.4 Оптимизация коэффициента Омега1.5 Дополнительные ссылки2 Коэффициент омега […]

Соотношение Омега

  • Определение коэффициента Омега

    • Коэффициент Омега – это показатель соотношения риска и доходности инвестиционного актива. 
    • Разработан Коном Китингом и Уильямом Ф. Шэдвиком в 2002 году. 
    • Отличается от коэффициента Шарпа, учитывает все моменты распределения доходности. 
  • Расчет коэффициента Омега

    • Рассчитывается путем создания области прибылей и убытков относительно целевого порога доходности. 
    • Больший коэффициент указывает на большую прибыль при достижении порогового значения доходности. 
  • Сравнение с коэффициентом Шарпа

    • Коэффициент Шарпа учитывает соотношение доходности и волатильности, в то время как коэффициент Омега учитывает все моменты распределения доходности. 
  • Оптимизация коэффициента Омега

    • Стандартная форма коэффициента Омега является невыпуклой функцией, но может быть оптимизирована с помощью линейного программирования. 
    • Целевая функция преобразуется в линейно-дробную программу, а затем в линейную программу. 
    • Для восстановления весовых коэффициентов портфеля необходимо нормализовать значения. 
  • Дополнительные ссылки

    • В статье упоминаются другие теории портфелей, такие как современная теория портфеля и постмодернистская портфельная теория. 
    • Также упоминаются другие коэффициенты, связанные с инвестициями, такие как коэффициент Шарпа и коэффициент сортировки. 

Полный текст статьи:

Коэффициент омега — Википедия

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх