M-оценщик
- M-оценки — это класс оценок, которые минимизируют функцию потерь или риска.
- Они используются в различных областях, включая статистику, регрессию и анализ данных.
- M-оценки могут быть определены с помощью различных функций, таких как ρ-тип и ψ-тип.
- Они обладают некоторыми желательными свойствами, такими как полный отказ от грубых выбросов.
- Вычисление M-оценок может быть выполнено с помощью итеративных алгоритмов оптимизации функций.
- Концентрация параметров может быть использована для упрощения вычислений и уменьшения размерности параметров.
- M-оценки асимптотически нормально распределены, что позволяет использовать подходы типа Вальда для построения доверительных интервалов и проверки гипотез.
- M-оценки могут быть построены для параметров местоположения и масштаба в одномерных и многомерных параметрах.
Полный текст статьи: