Матрица взаимной корреляции

• Определение и использование матрицы взаимной корреляции

  • Матрица взаимной корреляции содержит корреляции между элементами двух случайных векторов. 
  • Используется в обработке цифровых сигналов. 

• Определение матрицы взаимной корреляции

  • Для случайных векторов 
  • X 
  • и 
  • Y 
  • , матрица взаимной корреляции 
  • R 
  • определяется как ожидаемое значение их произведения. 
  • Имеет размеры 
  • m 
  • × 
  • n 
  • , где 
  • размеры векторов 
  • . 

• Примеры матрицы взаимной корреляции

  • Если 
  • векторы с тремя и двумя элементами соответственно, то 

• Некоррелированность случайных векторов

  • Два вектора 

• Свойства матрицы взаимной корреляции

  • Взаимная корреляция связана с матрицей перекрестной ковариации. 
  • Не подразумевает причинно-следственной связи между векторами. 

• Рекомендации и дальнейшее чтение

  • Для более глубокого изучения темы рекомендуется обратиться к литературе по статистической цифровой обработке сигналов и моделированию.