Матрица взаимной корреляции
-
Определение и использование матрицы взаимной корреляции
- Матрица взаимной корреляции содержит корреляции между элементами двух случайных векторов.
- Используется в обработке цифровых сигналов.
-
Определение матрицы взаимной корреляции
- Для случайных векторов
- X
- и
- Y
- , матрица взаимной корреляции
- R
- определяется как ожидаемое значение их произведения.
- Имеет размеры
- m
- ×
- n
- , где
- размеры векторов
- .
-
Примеры матрицы взаимной корреляции
- Если
- векторы с тремя и двумя элементами соответственно, то
-
Некоррелированность случайных векторов
- Два вектора
-
Свойства матрицы взаимной корреляции
- Взаимная корреляция связана с матрицей перекрестной ковариации.
- Не подразумевает причинно-следственной связи между векторами.
-
Рекомендации и дальнейшее чтение
- Для более глубокого изучения темы рекомендуется обратиться к литературе по статистической цифровой обработке сигналов и моделированию.
Полный текст статьи: