Модель авторегрессии

Модель авторегрессии AR-модель описывает временной ряд с использованием прошлых значений и авторегрессионных коэффициентов.  Модель AR(p) имеет p+1 авторегрессионных коэффициентов и […]

Модель авторегрессии

  • AR-модель описывает временной ряд с использованием прошлых значений и авторегрессионных коэффициентов. 
  • Модель AR(p) имеет p+1 авторегрессионных коэффициентов и может быть оценена различными способами. 
  • Спектральная плотность мощности процесса AR(p) зависит от значений авторегрессионных коэффициентов. 
  • AR-модели могут быть разделены на три группы в зависимости от характеристик их корней/полюсов. 
  • AR-модель может быть использована для прогнозирования на произвольное количество периодов в будущем. 
  • Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала. 

Полный текст статьи:

Модель авторегрессии — Википедия

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх