Модель авторегрессии
- AR-модель описывает временной ряд с использованием прошлых значений и авторегрессионных коэффициентов.
- Модель AR(p) имеет p+1 авторегрессионных коэффициентов и может быть оценена различными способами.
- Спектральная плотность мощности процесса AR(p) зависит от значений авторегрессионных коэффициентов.
- AR-модели могут быть разделены на три группы в зависимости от характеристик их корней/полюсов.
- AR-модель может быть использована для прогнозирования на произвольное количество периодов в будущем.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: