Оценка максимального правдоподобия
- Оценка максимального правдоподобия (MLE) – метод выбора значения параметра, максимизирующего вероятность наблюдаемых данных.
- MLE является достаточным, но не необходимым условием для сходимости логарифмической функции правдоподобия.
- Непрерывность и доминирование являются условиями, которые могут быть использованы для равномерной сходимости логарифмического правдоподобия.
- MLE является эквивариантным по отношению к определенным преобразованиям данных.
- Оценка максимального правдоподобия является эффективной и достигает границы Крамера-Рао.
- Оценка максимального правдоподобия имеет смещение порядка 1/n, которое можно скорректировать путем вычитания.
- Оценка максимального правдоподобия совпадает с наиболее вероятной байесовской оценкой при равномерном предварительном распределении параметров.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: