Рекурсивная экономика
-
Рекурсивная экономика
- Раздел современной экономики, основанный на двухпериодных оптимизационных решениях.
- Отличается от неоклассической модели, где решения принимаются за один период.
-
Различия между рекурсивной и неоклассической моделями
- Неоклассическая модель: одномоментная максимизация полезности или прибыли.
- Рекурсивная модель: обмен выгодами и издержками в течение двух периодов.
-
Рекурсивная модель и уравнение Беллмана
- Решения могут быть представлены уравнением Беллмана.
- Уравнение связывает текущие выгоды с дисконтированной будущей стоимостью.
-
История и развитие
- Возникла в теории управления с динамическим программированием Ричарда Беллмана.
- Вклад внесли Стюарт Дрейфус, Дэвид Блэкуэлл, Рональд А. Говарды и другие.
-
Применение в экономике
- Мартин Бекман и Ричард Мут применили рекурсивное уравнение в экономике.
- Роберт Мертон использовал рекурсивную модель для ценообразования на межвременные капитальные активы.
- Нэнси Стоки, Роберт Лукас-младший и Эдвард Прескотт описали стохастическое и нестохастическое динамическое программирование.
-
Макроэкономика и инвестиции
- Ларс Юнгквист и Томас Сарджент применили рекурсивные модели к макроэкономике.
- Авинаш Дикшит и Роберт Пиндайк использовали метод для составления бюджета капиталовложений.
- Патрик Андерсон адаптировал метод для оценки бизнеса и совокупной стоимости частных предприятий.
-
Вычислительные проблемы
- Серьезные вычислительные проблемы препятствуют внедрению рекурсивных методов.
- Проблемы связаны с проклятием размерности, выявленным Ричардом Беллманом.
-
Дополнительные ресурсы
- Динамическое программирование, уравнение Гамильтона–Якоби–Беллмана, марковский процесс принятия решений.
- Теория оптимального управления, оптимальная несущая конструкция, рекурсивное конкурентное равновесие.
- Псевдоспектральный метод Беллмана.