Стохастическое дифференциальное уравнение
- Стохастическое дифференциальное уравнение (SDE) описывает случайное поведение динамической системы.
- SDE является стохастическим аналогом обыкновенного дифференциального уравнения.
- Существует несколько типов SDE, включая SDE Стратоновича и исчисление Ito на многообразиях.
- SDE требует вероятностной настройки для решения, так как интеграл является стохастическим.
- Решения SDE должны быть детерминированными грубыми интегралами для каждого отдельного ω ∈ Ω.
- Важно знать существование и уникальность решений SDE, как в случае с детерминированными уравнениями.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: