Оглавление
Телеграфный процесс
-
Описание телеграфного процесса
- Телеграфный процесс — стохастический процесс без памяти, моделирующий взрывной шум.
- Процесс принимает два значения: c1 и c2.
- Основные уравнения описывают скорости перехода между состояниями.
-
Решение основного уравнения
- Основное уравнение записывается в матричной форме.
- Формальное решение строится из начального условия.
- Решение приближается к стационарному распределению при t → ∞.
-
Свойства и приложения
- Знание о начальном состоянии уменьшается экспоненциально.
- Процесс достигает стационарных значений при t ≫ (2λ)−1.
- Процесс используется в физике, финансах и биологии.
-
Дополнительные сведения
- Процесс также известен как процесс Каца и дихотомический случайный процесс.
- Можно вычислить корреляционную функцию.