Оглавление
Точность (статистика)
-
Определение матрицы точности
- Матрица точности является обратной ковариационной матрице или дисперсии.
- Для одномерных распределений точность равна обратной дисперсии.
-
Применение матрицы точности
- В байесовском анализе многомерного нормального распределения матрица точности используется вместо ковариационной матрицы.
- Прецизионная матрица является положительно определенной и симметричной, если она существует.
- Если измерения многомерной нормали условно независимы, элементы прецизионной матрицы равны нулю.
-
Связь с другими статистическими величинами
- Прецизионная матрица тесно связана с идеей частичной корреляции.
- Она играет ключевую роль в обобщенных методах наименьших квадратов и взвешенных наименьших квадратах.
-
Этимология термина “точность”
- Термин “точность” впервые появился в работах Гаусса в 1809 году.
- Определение Гаусса отличается от современного, используя величину, обратную стандартному отклонению.
- Уиттакер и Робинсон в 1924 году назвали эту величину модулем точности, но термин вышел из употребления.
Полный текст статьи: