Векторная авторегрессия

VAR (векторная авторегрессия) – модель для изучения взаимосвязей между экономическими переменными.
VAR может быть представлена в структурной форме, описывающей “структурные” экономические взаимосвязи.
Структурная форма предпочтительна для представления лежащих в основе отношений.
VAR уменьшенной формы получается путем предварительного умножения структурного VAR на величину, обратную B0.
Оценка параметров регрессии в VAR может быть выполнена с помощью многомерного метода наименьших квадратов.
VAR-модели часто включают в себя оценку многих параметров, что может снизить точность оценок и прогнозов.
VAR-модели используются в макроэкономической эконометрике, медицинских исследованиях и программном обеспечении для анализа данных.

Полный текст статьи:

Векторная авторегрессия — Википедия