Закон полной дисперсии
- Дисперсия является мерой разброса значений случайной величины относительно ее среднего значения.
- Формула разложения дисперсии используется для вычисления дисперсии сложной случайной величины.
- Условное ожидаемое значение и условная дисперсия являются самостоятельными случайными величинами, зависящими от значения X.
- Закон полной дисперсии может быть доказан с помощью закона полного математического ожидания.
- Общая дисперсионная декомпозиция применима к стохастическим динамическим системам.
- Разложение дисперсии зависит от порядка обусловливания в последовательной декомпозиции.
- В некоторых случаях условное ожидаемое значение является линейной функцией от X, что приводит к квадрату корреляции и объясненной вариации.
Полный текст статьи: