Закон полной дисперсии

Дисперсия является мерой разброса значений случайной величины относительно ее среднего значения.
Формула разложения дисперсии используется для вычисления дисперсии сложной случайной величины.
Условное ожидаемое значение и условная дисперсия являются самостоятельными случайными величинами, зависящими от значения X.
Закон полной дисперсии может быть доказан с помощью закона полного математического ожидания.
Общая дисперсионная декомпозиция применима к стохастическим динамическим системам.
Разложение дисперсии зависит от порядка обусловливания в последовательной декомпозиции.
В некоторых случаях условное ожидаемое значение является линейной функцией от X, что приводит к квадрату корреляции и объясненной вариации.

Полный текст статьи:

Закон полной дисперсии — Википедия, бесплатная энциклопедия