Гауссов процесс
Гауссовский процесс Определение и свойства гауссовских процессов Гауссовские процессы — это случайные процессы с непрерывным временем и гауссовским распределением. Они […]
Гауссовский процесс Определение и свойства гауссовских процессов Гауссовские процессы — это случайные процессы с непрерывным временем и гауссовским распределением. Они […]
Логарифмически нормальное распределение Определение и свойства логарифмически нормального распределения Логарифмически нормальное распределение (ЛНД) — это распределение вероятностей, которое описывает случайную
Нормальное распределение Определение и свойства стандартного нормального распределения Стандартное нормальное распределение имеет плотность f ( x ) = 1 2
Гауссовский шум Определение и свойства гауссовского шума Гауссовский шум назван в честь Карла Фридриха Гаусса и имеет нормальное распределение. Значения
Распределение Ци Определение и свойства распределения хи Распределение хи — это непрерывное распределение вероятностей на неотрицательной действительной прямой. Распределение хи
97,5-й процентильный пункт 97,5-й процентиль стандартного нормального распределения используется в статистических расчетах. Приблизительное значение этого числа равно 1,96, что означает
Уменьшить вероятность Наименьшее правдоподобие — приближение к функции правдоподобия стационарного гауссовского временного ряда, предложенное Питером Уиттлом в 1951 году. Используется
Распределение Хи-квадрат Распределение хи-квадрат описывает распределение суммы квадратов независимых случайных величин с фиксированным числом степеней свободы. Распределение хи-квадрат имеет форму
Многомерное нормальное распределение Многомерное нормальное распределение описывает распределение вероятностей для вектора случайных величин. Ковариационная матрица определяет связь между компонентами вектора.
Эллиптическое распределение Эллиптические распределения являются членами широкого семейства вероятностных распределений, обобщающих многомерное нормальное распределение. В упрощенных двухмерном и трехмерном случаях
Сумма нормально распределенных случайных величин В теории вероятностей вычисление суммы нормально распределенных случайных величин является примером арифметики случайных величин. Сумма
Нормальное распределение Нормальное распределение является одним из наиболее распространенных распределений в статистике. Оно имеет плотность вероятности, которая описывается функцией Гаусса.