Уменьшить вероятность
- Наименьшее правдоподобие — приближение к функции правдоподобия стационарного гауссовского временного ряда, предложенное Питером Уиттлом в 1951 году.
- Используется в анализе временных рядов и обработке сигналов для оценки параметров и обнаружения сигналов.
- Стационарная модель гауссовских временных рядов имеет простую структуру ковариационной матрицы, что упрощает вычисления.
- Аппроксимация основана на предположении о гетероскедастической гауссовой модели с нулевым средним значением в области Фурье.
- Функция правдоподобия может быть упрощена, если предполагается, что спектр шума известен априори.
- Вероятность Уиттла является приблизительной, точной только в случае постоянного спектра, т.е. для белого шума.
- Вероятность Уиттла используется для оценки параметров сигнала и обнаружения сигналов с помощью согласованного фильтра.
- Согласованный фильтр эффективно сопоставляет сигнал с зашумленными данными с максимальным правдоподобием.
Полный текст статьи: