Стохастический контроль
Стохастическое управление Основы стохастического управления Стохастическое управление учитывает неопределенность в наблюдениях и шуме. Байесовская вероятность используется для моделирования влияния шума […]
Стохастическое управление Основы стохастического управления Стохастическое управление учитывает неопределенность в наблюдениях и шуме. Байесовская вероятность используется для моделирования влияния шума […]
Риск разорения Определение риска разорения Риск разорения связан с вероятностью потери всего капитала или снижения банкролла до критического уровня. В
Случайная последовательность Фибоначчи Случайная последовательность Фибоначчи — стохастический аналог классической последовательности Фибоначчи. Последовательность задана случайным рекуррентным соотношением с равной вероятностью
Стационарный процесс Стационарность в широком смысле помещает временные ряды в контекст гильбертовых пространств. Разложение типа Фурье возможно для стационарного стохастического
Гауссова мера Гауссова мера является мерой Радона и не является инвариантной к трансляции. Гауссова мера связана с нормальным распределением вероятностей.
Случайная мера Случайная мера — вероятностная мера, определенная на измеримом пространстве. Случайные измерения используются в методах Монте-Карло для описания и
Суперсимметричная теория стохастической динамики Статистическая функция шума (SFS) является фундаментальным объектом в теории случайных процессов и статистической физике. SFS описывает
Классическое винеровское пространство Винеровское пространство — это топологическое векторное пространство, связанное с броуновским движением. Оно обладает единой топологией, порожденной равномерной
Стохастический процесс Стохастический процесс — это случайный процесс, который имеет различные формы и определения. Пуассоновский процесс — это стохастический процесс,
Спектральный анализ методом наименьших квадратов Метод наименьших квадратов (МНК) используется для спектрального анализа временных рядов. МНК позволяет анализировать неполные записи
Стохастическое дифференциальное уравнение Стохастическое дифференциальное уравнение (SDE) описывает случайное поведение динамической системы. SDE является стохастическим аналогом обыкновенного дифференциального уравнения. Существует