Эллиптическое распределение
- Эллиптические распределения являются членами широкого семейства вероятностных распределений, обобщающих многомерное нормальное распределение.
- В упрощенных двухмерном и трехмерном случаях совместное распределение образует эллипс и эллипсоид соответственно на графиках изоплотности.
- Нормальное распределение используется в классическом многомерном анализе, в то время как эллиптические распределения используются в обобщенном многомерном анализе для изучения симметричных распределений с тяжелыми хвостами.
- Некоторые статистические методы, изначально основанные на изучении нормального распределения, обладают хорошей производительностью для общих эллиптических распределений.
- Эллиптические распределения также используются в надежной статистике для оценки предлагаемых многомерных статистических процедур.
- Определение эллиптических распределений основано на характеристической функции теории вероятностей.
- Примеры эллиптических распределений включают многомерное нормальное распределение, многомерное t-распределение и другие.
- Эллиптические распределения используются в статистике, экономике и математической экономике для описания портфелей в математических финансах.
Полный текст статьи: