Оглавление
Интеграл Скорохода
-
Определение и свойства производной Маллявина
- Производная Маллявина – это обобщение производной Ито для случайных процессов в гильбертовом пространстве.
- Она определяется как обобщение интеграла Ито, который является сопряженной операцией к производной.
- Производная Маллявина позволяет вычислять производные от случайных процессов в гильбертовом пространстве.
-
Интеграл Скорохода и его свойства
- Интеграл Скорохода является сопряженной операцией к производной Маллявина и определен для случайных процессов в гильбертовом пространстве.
- Он позволяет вычислять интегралы от случайных процессов в гильбертовом пространстве.
- Интеграл Скорохода обладает свойством изометрии, которое позволяет сравнивать его с интегралом Ито.
-
Производная интеграла Скорохода
- Производная интеграла Скорохода определяется как линейная комбинация процесса и его производной по гильбертову пространству.
- Она позволяет вычислять производные от интегралов от случайных процессов в гильбертовом пространстве.
-
Альтернативы интегралу Скорохода
- Интеграл Огавы является альтернативным способом вычисления интегралов от случайных процессов в гильбертовом пространстве.
-
Рекомендации
- Статья ссылается на MR953793 для получения дополнительной информации.
Полный текст статьи: