Ковариация
- Ковариация — мера линейной зависимости между двумя случайными величинами.
- Ковариационная матрица используется для описания связи между случайными векторами.
- Обобщение автоковариационной матрицы применяется для векторов с конечными секундными моментами.
- Кросс-ковариационная матрица используется для определения ковариации между скалярными составляющими случайных векторов.
- В более общем плане, ковариация может быть определена как полуторалинейная форма на гильбертовых пространствах.
- Численное вычисление ковариации может быть подвержено катастрофической отмене, если данные не отцентрированы.
- Ковариация играет важную роль в генетике, молекулярной биологии, финансовой экономике и других областях.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: