Многомерная случайная величина
- Случайный вектор – вектор с вероятностными характеристиками.
- Математическое ожидание и дисперсия случайного вектора являются важными свойствами.
- Корреляционная матрица связывает ковариационную матрицу и матрицу взаимной корреляции.
- Ортогональность и независимость случайных векторов имеют определенные свойства.
- Характеристическая функция случайного вектора является функцией, отображающей векторы к комплексным числам.
- Математическое ожидание квадратичной формы случайного вектора может быть вычислено с использованием ковариационной матрицы.
- Математическое ожидание произведения двух различных квадратичных форм также может быть вычислено для гауссовых случайных векторов.
- Теория портфеля и линейная регрессия используют случайные векторы для моделирования распределения случайной доходности и описания процесса генерации данных.
Полный текст статьи: