Стандартное отклонение
- Стандартное отклонение — мера разброса данных от среднего значения.
- Оно используется для оценки степени отклонения точек данных от среднего значения.
- Стандартное отклонение зависит от масштаба случайной величины и не меняется при изменении местоположения.
- Оно может служить мерой неопределенности и использоваться для тестирования моделей и принятия решений.
- В финансах стандартное отклонение часто используется как мера риска, связанного с колебаниями цен на активы.
- Риск является важным фактором при определении эффективности управления инвестиционным портфелем.
- Инвесторы должны оценивать как ожидаемую доходность, так и неопределенность будущей доходности при оценке инвестиций.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: