Теорема Гирсанова

• Теорема Гирсанова

  • Теорема утверждает, что если два броуновских движения имеют одинаковые начальные условия и корреляцию, то их распределения совпадают. 
  • Доказательство теоремы основано на использовании теоремы Ито и теоремы о непрерывности решений стохастических дифференциальных уравнений. 

• Применение теоремы

  • Теорема используется для доказательства существования и единственности сильного решения стохастических дифференциальных уравнений с Q-образными броуновскими движениями. 
  • Она также применяется для доказательства теоремы Камерона-Мартина, которая описывает перенос гауссовых мер в гильбертовых пространствах. 

• Рекомендации по цитированию

  • Приведены инструкции по цитированию статьи и использованию различных элементов оформления. 

• Внешние ссылки

  • Ссылки на заметки по стохастическому исчислению и другие ресурсы, связанные с теоремой Гирсанова.